O mercado move-se rapidamente quando se está a negociar durante o dia. Se não detectar uma configuração antes de ela acontecer, ela desaparecerá antes de poder abrir uma posição. É por isso que é tão importante ter varreduras que pode usar ao longo do dia para encontrar potenciais negócios diários.
Com Scanz, pode usar tanto o módulo Breakouts como o Pro Scanner para encontrar rapidamente acções que estão maduras para negócios diários. Neste artigo, cobriremos quatro varreduras intradiárias diferentes que os negociantes diários podem utilizar para identificar acções promissoras.
Finding Volume Breakouts
Volume é crítico para qualquer varrimento intradiário de acções. As acções que estão a ser negociadas com um volume superior à média, provavelmente estão a experimentar uma maior volatilidade de preços, o que abre oportunidades para obter um lucro rápido. É importante notar que mais volume também significa mais liquidez. Assim, pode entrar num dia de negociação num prazo apertado sabendo que as suas ordens vão ser cumpridas.
Existem duas formas de detectar rupturas de volume em Scanz. A primeira é utilizar o módulo Breakouts. Aí, pode filtrar rapidamente para acções que estejam a negociar acima do seu volume médio diário de 10 ou 20 dias.
Também pode usar o Pro Scanner para encontrar quebras de volume. O parâmetro seguinte produzirá os mesmos resultados que o módulo Breakouts:
VOLUME DE DIAS é maior ou igual a ANALYTIC 10 DAY’S VOLUME
Bem mais, pode usar o Pro Scanner para combinar um filtro de volume com outro scan intradiário. Esta é talvez a melhor abordagem ao scan para a detecção de quebras de volume, uma vez que se pode pesquisar stocks que têm simultaneamente uma elevada liquidez e outro sinal de entrada intradiário.
Spotting Intraday Price Breakouts
Scanning for price breakouts is also an effective way to find stocks for intraday trading. As fugas de preços – quer acima de uma alta de 52 semanas ou abaixo de uma média móvel a longo prazo – podem assinalar o início de uma tendência mais ampla ou portar uma inversão. Seja como for, este tipo de ruptura cria algumas oportunidades para negociações de dia rápidas.
Como para rupturas de volume, pode procurar rupturas de preço usando ou o módulo Breakouts ou o Pro Scanner. O módulo Breakouts permite detectar rapidamente stocks que estejam a atravessar acima ou abaixo de uma simples média móvel ou definir novos máximos ou mínimos de 52 semanas. Nesse sentido, é uma ferramenta muito útil para encontrar a maior selecção possível de stocks a seguir.
No entanto, o Pro Scanner dá-lhe um controlo mais matizado sobre a procura de configurações específicas. Por exemplo, é possível procurar uma fuga em alta intradiária acima da média móvel simples de 10 dias entre os stocks que têm tido tendência para subir durante muito tempo:
DAY OPEN é inferior à Média Móvel Simples ANALÍTICO (Diário, 10)
AND
P>LAST é maior ou igual à Média Móvel Simples ANALÍTICO (Diário, 10)
AND
p> Média Móvel Simples (Diário, 10) é maior ou igual à Média Móvel Simples ANALÍTICA (Diário, 50)
AND
Média Móvel Simples (Diário, 50) é maior ou igual à Média Móvel Simples ANALÍTICA (Diário, 200)
Também se pode combinar filtros de ruptura de preços com filtros de volume. Por exemplo, pode procurar uma quebra de preços abaixo de uma média móvel de 200 dias. Para encontrar stocks que estão potencialmente posicionados para uma inversão, poderia emparelhar esse scan com um scan para um volume de negociação inferior à média:
DAY OPEN é superior à Média Móvel Simples ANALÍTICA (Diariamente, 200)
AND
LAST é inferior ou igual à Média Móvel Simples ANALÍTICA (Diariamente, 200)
AND
p>VOLUME DE DIA é inferior a VOLUME DE ANÁLISE 10 DIA AVG VOLUME
Deste modo, o Scanner Pro pode ser extremamente útil para detectar rupturas de preços intradiários no contexto da sua estratégia comercial personalizada.
Scanning for Extreme Conditions
Outro bom scan intraday centra-se mais em condições extremas, o que pode levar a oscilações súbitas e grandes no preço de uma acção. Existem numerosos indicadores técnicos que poderiam ser utilizados para identificar condições comerciais anormais. Neste caso, utilizaremos RSI, Bandas de Bollinger, e volatilidade.
Índice de Força Relativa (Diário, 14) é maior ou igual ao VALOR 90
AND
P>LAST é maior ou igual ao ANALYTIC Bollinger Bands Upper (Diário, 5)
AND
p>DAY HIGH é maior ou igual a DAY LOW em 5% E Mais
P>P>Pode também usar 5-gráficos de minutos para calcular o RSI e o Bollinger Bands a fim de encontrar stocks que são altamente instáveis no momento exacto da sua pesquisa. No entanto, uma vez que se trata de condições extremas, são frequentemente fugazes – na maioria dos casos, estas condições não vão durar mais do que alguns castiçais em 5…minute chart
Looking for VWAP Tests
O preço médio ponderado pelo volume é um indicador vulgarmente utilizado pelos comerciantes diurnos. O próprio facto de ser vulgarmente observado é uma vantagem, uma vez que normalmente haverá uma ampla reacção do mercado entre os comerciantes em resposta a uma cruz ou recuo do VWAP.
Existem várias estratégias que pode utilizar para negociar em torno do VWAP, mas o primeiro passo em qualquer uma delas é encontrar acções que estejam a negociar perto do seu VWAP neste momento. Pode fazer isso com o Pro Scanner procurando acções cujos preços estão a testar o VWAP:
LAST é maior ou igual a VWAP ANALÍTICO por 0.1% AND Less
P>Desde que o VWAP está em constante mudança, especialmente em negociação de acções com muita volatilidade, este é um scan que vai querer executar continuamente ao longo do dia de negociação. É também uma boa ideia emparelhar o seu VWAP scan com um filtro de volume, de modo a que possa regressar às acções que muitos outros comerciantes também estão a observar.
Conclusão
Sucesso como trader de dia depende em grande parte de ser capaz de identificar configurações lucrativas em tempo real. Quebras, condições extremas, e testes de indicadores chave como o VWAP são fortes sinais de volatilidade nos quais os day traders podem agir. Ao procurar estas configurações com o módulo Scanz Breakouts e Pro Scanner, pode certificar-se de que está um passo à frente do mercado ao longo de cada dia de negociação.